第1題
下列關於風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是( )o
A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作
B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程
C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理/決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任
D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策並付諸實施
正確答案：C
第2題
商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰略層面的重要性
B.目前的組合集中情況
C.資產負債率
D.經濟前景
正確答案：C
第1題
影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬於( )。
A.行業因素
B.產品因素
C.地區因素
D.宏觀經濟因素
正確答案：B
第2題
證券組合理論體現在以下哪個模式階段?( )
A.資產負債風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
正確答案：B
第5題
商業銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列對於商業銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是( )。
A.涉及的風險管理領域廣
B.並不適合所有的商業銀行採用
C.不利於絕對控制商業銀行的敏感信息
D.資金投入巨大
正確答案：C
第6題
1年期的2億人民幣的定期存款利率爲4%，目前，1年期人民幣貸款的利率爲8%，銀行將獲得4%的正利差，1年期無風險的.美元收益率爲l0%，該銀行將1億元人民幣用於人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用於美元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差爲( )。
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
正確答案：C
第7題
下列關於事件的說法，錯誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重複一個行爲或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
B.概率是對不確定事件進行描述的最有效的數學工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重複同一行爲或試驗，出現的結果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱爲隨機事件
正確答案：C
第8題
( )是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。
A.監事會
B.高級管理層
C.董事會
D.風險管理部門
正確答案：C
第9題
即期交易中的交付及付款在合約訂立後的幾個營業日內完成?( )
A.一個
B.兩個
C.三個
D.當日
正確答案：B
第10題
關於巴塞爾委員會在1996年《資本協議市場風險補充規定》中，對市場內部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是( )。
A.市場風險要素價格的歷史觀測期至少爲l年
B.持有期爲10個營業日
C.至少每2個月更新一次數據
D.置信水平採用99%的單尾置信區間
正確答案：C
第11題
下列屬於商業銀行風險管理的主要策略的有( )。
A.風險分散
B.風險對換
C.風險集中
D.風險轉出
正確答案：A
第12題
商業銀行的財務控制部門通常採取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。
A.每日參照市場定價
B.每日參照銀行定價
C.每日參照交易定價
D.。每日參照交割定價
正確答案：A
第13題
下列關於專有信息和保密信息的說法錯誤的是( )。
A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，並進而削弱其競爭地位
B.保密信息包括有關客戶的信息經常是保密的
C.某些項目爲保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目
D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因
正確答案：D
第14題
由於形成的原因更加複雜和廣泛，通常被視爲一種綜合風險的是( )。
A.市場風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
正確答案：C
第15題
商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了( )。
A.久期缺口
B.貸款缺口
C.融資缺口
D.資產缺口
正確答案：C
第16題
下列各項中可以防止信貸風險過於集中某一地區的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風險限額
B.組合風險限額
C.集團客戶風險限額
D.以上均不對
正確答案：B
第17題
參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以採取( )，最終到達高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會
B.從基層業務單位到高級管理層領域
C.從業務風險管理委員會領域到基層業務單位
