精算師(actuary),主要從事計算保險費、賠付準備金、分紅、保險額、退休金、年金等,通常受僱於保險公司。其計算依據來源於理賠參照表及會計準則,保險公司經營狀況。而這份表格是基於本公司和同行索賠的經驗及相關統計數據而制定的。下面是yjbys小編爲大家帶來的中國精算師考試大綱,歡迎閱讀。
第I部分 中國精算師資格考試 準精算師部分A1~A8 科目
A1數學
考試時間 :3小時
考試形式:選擇題
考試要求:
本科目是關於風險管理和精算中隨機數學的基礎課程。通過本科目的學習,考生應該掌握基本的概率統計知識,具備一定的數據分析能力,初步瞭解各種隨機過程的性質。
考生應掌握概率論、統計模型和應用隨機過程的基本概念和主要內容。
考試內容:
A、 概率論(分數比例約爲35%)
1. 概率的計算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 (第一章)
2. 聯合分佈律、邊緣分佈函數及邊緣概率密度的計算 (第二章)
3. 隨機變量的數字特徵 (§3.1、§3.2、§3.4)
4. 條件期望和條件方差 (§3.3)
5. 大數定律及其應用 (第四章)
B、 數理統計(分數比例約爲25%)
1. 統計量及其分佈 (第五章)
2. 參數估計 (第六章)
3. 假設檢驗 (第七章)
4. 方差分析 (§8.1)
C、 應用統計(分數比例約爲10%)
1. 一維線性迴歸分析 (§8.2)
2. 時間序列分析(平穩時間序列及ARIMA模型) (第九章)
D、 隨機過程(分數比例約爲20%)
1. 隨機過程一般定義和基本數字特徵 (第十章)
2. 幾個常用過程的定義和性質(泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運動) (第十一章)
E、 隨機微積分(分數比例約爲10%)
1. 關於布朗運動的積分 (§11.5、第十二章)
2. 伊藤公式 (§12.2)
考試指定教材:
中國精算師資格考試用書《數學》,肖宇谷主編 李勇權主審 中國財政經濟出版社 2010版
A2 金融數學
考試時間:3小時
考試形式: 選擇題
考試要求:
本科目要求考生具有較好的數學知識背景。通過學習本科目, 考生應該熟練掌握利息理論、利率期限結構與隨機利率模型、金融衍生工具定價理論、投資組合理論的主要內容,在瞭解基本概念、基本理論的基礎上,掌握上述幾部分內容涉及的方法和技巧。
考試內容:
A、利息理論(分數比例約爲30%)
1 利息的基本概念(分數比例約爲4%)
2 年金(分數比例約爲6%)
3 收益率(分數比例約爲6%)
4 債務償還(分數比例約爲4%)
5 債券及其定價理論(分數比例約爲10%)
B、利率期限結構與隨機利率模型 (分數比例: 16%)
1 利率期限結構理論(分數比例約爲10%)
2 隨機利率模型(分數比例約爲6%)
C、金融衍生工具定價理論(分數比例:26%)
1 金融衍生工具介紹(分數比例約爲16%)
2 金融衍生工具定價理論(分數比例約爲10%)
D、投資理論(分數比例:28%)
1 投資組合理論(分數比例約爲12%)
2 資本資產定價(CAPM)與套利定價(APT)理論 (分數比例約爲16%)
考試指定教材:
中國精算師資格考試用書《金融數學》 徐景峯主編 楊靜平主審 中國財政經濟出版社2010年版,所有章節。
A3精算模型
考試時間:3小時
考試形式:選擇題
考試要求:
本科目是關於精算建模方面的課程。通過本科目的學習,考生應該掌握以概率統計爲研究工具對保險經營中的損失風險和經營風險進行定量地刻畫,並建立精算模型的方法,進而要求考生掌握模型參數估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據經驗數據對先驗模型進行後驗調整的方法。
考試內容:
A、基本風險模型(分數比例:30%)
1. 生存分析的基本函數及生存模型:生存分析基本函數的概念及其相互關係;常用參數生存模型的假設及結果。
2. 生命表:掌握生命表函數與生存分析函數之間的關係,特別是不同假設下整數年齡間生命表函數的推導。
3. 理賠額和理賠次數的分佈:常見的損失額分佈以及不同賠償方式下理賠額的分佈;單個保單理賠次數的分佈;不同結構函數下保單組合理賠次數的分佈以及相關性保單組合理賠次數的分佈。
4. 短期個體風險模型:單個保單的理賠分佈;獨立和分佈的計算;矩母函數;中心極限定理的應用。
5. 短期聚合風險模型:理賠總量模型;複合泊松分佈及其性質;聚合理賠量的近似模型。
6. 破產模型:連續時間與離散時間的盈餘過程與破產概率;總理賠過程;破產概率;調節係數;最優再保險與調節係數;布朗運動風險過程。
B、模型的估計和選擇(分數比例:30%)
1. 經驗模型:(1)掌握非完整數據生存函數的Kaplan-Meier乘積極限估計、危險率函數的Nelson-Aalen估計;(2)掌握生存函數區間估計、Greenwood方差近似及相應的區間估計;(4)掌握三種常見核函數的密度估計方法,熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計算方法,熟悉多元終止概率的計算,
2. 參數模型的估計:(1)掌握完整樣本數據下個體數據和分組數據的矩估計、分位數估計和極大似然估計方法;(2)掌握非完整樣本數據(存在刪失和截斷的數據)的矩估計和極大似然估計方法;(3)熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數模型的參數估計。
3. 參數模型的檢驗和選擇:(1)學會運用p-p圖、QQ圖和平均剩餘生命圖等圖形來直觀選擇合適分佈的方法;(3)掌握 x2 擬合優度檢驗、K-S檢驗、Anderson-Darling檢驗和似然比檢驗等選擇比較分佈。
C、模型的調整和隨機模擬(分數比例:40%)
1. 修勻理論:掌握表格數據修勻、參數修勻的各種方法。對於表格數據修勻,要掌握移動加權平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關計算,掌握二維Whittaker修勻的方法及相關計算;對於參數修勻,要掌握對於三種含參數的人口模型(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估計的方法,掌握分段參數修勻、光滑連接修勻的方法及相關計算。
2. 信度理論:熟悉各種信度模型,如有限波動信度、貝葉斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估計的計算方法;熟悉使用經驗貝葉斯方法估計非參數、半參數和參數模式下的結構參數並計算信度估計值。
3. 隨機模擬:隨機數的產生方法;離散隨機變量與連續隨機變量的模擬;熟悉使用Bootstap方法計算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡單應用。
考試指定教材:
中國精算師資格考試用書《精算模型》 肖爭豔主編 孫佳美主審 中國財政經濟出版社,2010版,第2-13章。
A4 經濟學
考試時間:3小時
考試形式:選擇題(50%)、主觀題(50%)
考試要求:
本科目是關於經濟學基礎的課程。通過本科目的學習,考生應該掌握現代經濟學和金融學的基本概念、基本方法和原理。本科目的學習將幫助學員掌握和運用經濟金融學中一定的定性分析和定量分析方法,初步具備較寬的專業知識面和較強的分析問題和解決問題的能力。
考試內容:
A、 微觀經濟學(分數比例:50%)。
考生在掌握微觀經濟學基本原理的基礎上,能夠通過建立模型的方法瞭解經濟事件的結構並對基本的經濟活動進行分析;增加對市場和經濟決策行爲的理解。
1. 供給和需求理論,市場均衡價格理論
2. 消費者行爲理論
3. 生產者(廠商)行爲理論
4. 市場結構理論:完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷
5. 要素市場和收入分配理論;
6. 一般均衡理論與效率
7. 市場失靈和微觀經濟政策。
B、 宏觀經濟學(分數比例:30%)
考生應掌握宏觀經濟學基本原理的基礎上,熟悉重要的經濟模型、假設和政策,瞭解它們與經濟增長和經濟週期的相互關係。
1. 國民收入的核算原理和結構;
2. IS-LM模型與AS-AD模型;
3. 宏觀經濟學的微觀基礎
4. 財政政策與貨幣政策;
5. 匯率與開放的宏觀經濟模型;
6. 經濟增長和經濟週期理論;
7. 通貨膨脹和失業。
C、金融學(分數比例:20%)
考生應掌握貨幣銀行和國際金融理論和實務中的基本概念和主要內容。掌握貨幣、風險與利率和金融市場的基本內容,瞭解國際收支、匯率與國際資本流動的基本概念和開放經濟下的宏觀經濟模型和政策的基本原理,熟悉主要的金融工具的定義與特點,以及金融市場和機構的組織形態和基本性能,瞭解基本的金融調節政策。金融學部分包括貨幣銀行和國際金融的理論及實務中的基本概念和主要應用。
1. 貨幣、利息與利率;
2. 金融市場的主要內容
3. 商業銀行與其他金融機構
4. 中央銀行與金融監管
5. 金融與經濟發展
6. 國際收支、外匯與匯率
7. 國際金融市場
8. 國際資本流動
9. 開放經濟下的宏觀經濟模型和宏觀經濟政策
10. 宏觀經濟政策的國際協調
考試指定教材:
中國精算師資格考試用書《經濟學》,劉瀾飈主編,魏華林主審 中國財政經濟出版社2010年版,第2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、15、16章的全部內容。
A5《壽險精算》
考試時間:3小時
考試形式:選擇題(70%)、主觀題(30%)
考試要求:
本科目是關於壽險精算數學和實務的課程。通過本科目的學習,考生應該瞭解壽險精算數學的基本理論和方法、壽險精算實務的基本原理。
對於壽險精算數學部分,對傳統的精算部分,熟練掌握與保險、年金有關的生命表、保費、準備金的計算。另外熟練掌握多元生命、多元風險模型。掌握養老金精算和多種狀態轉換模型的基本內容。
對於壽險精算實務部分,理解人壽保險產品的基本定價方法,初步瞭解人壽保險定價現金流測試的基本過程和需要考慮的基本因素,初步具備建立壽險定價模型的能力,並對影響定價的幾種主要因素有一定的認識。掌握人壽保險產品的準備金負債的基本評估方法。對償付能力監管制度有基本的瞭解。
考試內容:
A、 生存分佈與生命表(分數比例約爲5%)
1. 各種生存分佈及其特徵,例如:密度函數、死力、剩餘壽命變量剩餘壽命變量T(x)和K(x)的矩
2. 生命表的特點、構造原理及其度量指標,如 L、T、a(x)
3. 關於分數年齡生命表函數的計算方法
4. 選擇和終極表的特點及構造原理
B、 人壽保險的精算現值(分數比例約爲5%)
1. 離散型與連續型的各種壽險模型及其精算現值的計算方法
2. 壽險現值隨機變量的方差
3. 在死亡均勻分佈假設下連續型保險與離散型保險之間的關係
4. 壽險精算現值的遞推方程式
5. 利用換算函數計算壽險精算現值
C、 生命年金的精算現值(分數比例約爲5%)
1. 離散型與連續型的各種生命年金模型及其精算現值的計算方法
2. 現值隨機變量的方差
3. 特殊的兩種生命年金
· 可分配的期初付年金
· 完全的期末付年金
4. 人壽保險精算現值與生命年金精算現值的關係
5. 利用換算函數計算生命年金的精算現值
D、 均衡淨保費(分數比例約爲5%)
1. 平衡原理
2. 各種壽險模型(完全離散、完全連續、分期繳費)的均衡淨保費的計算方法及相互關係
3. 累積型保額
E、 責任準備金(分數比例約爲10%)
1. 責任準備金的概念、計算原理
2. 各種壽險模型(完全離散、完全連續、分期繳費)的責任準備金的計算方法
3. 損失變量的方差
4. 一般情況下的責任準備金
F、 毛保費與修正準備金(分數比例約爲5%)
1. 包括費用的保險模型
2. 毛保費釐定原理和毛保費準備金的計算方法
3. 預期盈餘的計算方法
4. 各種修正準備金的概念和原理
G、 多元生命函數(分數比例約爲5%)
1. 聯合生存狀況和最後生存狀況
2. 連續型和離散型未來存續時間的概率分佈
3. 非獨立的壽命模型
4. 躉繳淨保費與年金精算現值
5. 特殊死亡率假設下的估值
6. 考慮死亡順序的躉繳淨保費
H、 多元風險模型與養老金計劃的精算方法(分數比例約爲7%)
1. 存續時間與終止原因的聯合分佈與邊際分佈
2. 伴隨單風險模型和多元風險表的構造
3. 多元風險模型下躉繳淨保費的計算方法
4. 養老金計劃及其基本函數
5. 捐納金的精算現值
6. 年老退休給付及其精算現值、殘疾退休給付及其精算現值、解約給付及捐納金的返還
I、 多種狀態轉換模型(分數比例約爲3%)
1. 多種狀態轉換模型的概念及分析原理
2. 瞭解離散時間馬爾可夫鏈、轉移概率、狀態分類、極限概率、非常返狀態的逗留時間的相關知識
3. 多狀態模型下現金流精算現值、均衡淨保費、責任準備金的計算方法
J、 壽險基礎(分數比例約爲9%)
1. 人壽保險的主要類型
· 普通型人壽保險的.主要類型:定期壽險、終身壽險、兩全保險、年金保險
· 新型人壽保險的主要類型:分紅保險、投資連結保險、萬能保險
2. 特殊年金與保險
· 特殊形式的年金、家庭收入保險、退休收入保單、變額保險產品、可變計劃產品、個人壽險中的殘疾給付
3. 保單現金價值及退保選擇權
· 保單現金價值的含義和我國的現金價值監管規定
· 我國對固定繳費保險合同和賬戶型產品現金價值計算的基本過程
· 繳清保費、展期保費、自動墊繳保費等保單選擇權的計算方法
K、 定價(分數比例約爲18%)
1. 壽險定價概述
· 定價的概念、基本原則
· 壽險產品定價方法
· 定價的各種假設
2. 資產份額定價法
· 資產份額定價的具體計算過程、利潤指標的衡量
· 資產份額定價模型中基於大量相同保單和基於一張保單的計算方法
· 各種因素對現金流的影響
· 保費變化對利潤的影響以及保費調整的計算方法
3. 資產份額定價法的進一步應用
· 計算利潤現值的等價公式以及準備金對利潤現值的影響
· 更深入的利潤分析,理解死亡、失效或保單持續有效期滿情況下利潤現值的概率分佈,掌握利潤現值的相關計算
· 資產份額法的改進
L、 準備金評估及償付能力監管(分數比例約爲20%)
1. 準備金評估Ⅰ
· 準備金的不同類型及其特點
· 法定責任準備金的各種評估方法
· 準備金評估假設的一般監管制度
· 保單年度準備金調整爲財務年度準備金的一般方法
· 準備金充足性測試的含義以及我國的相關規定
2. 準備金評估Ⅱ
· 利率敏感型壽險的評估方法
· 各種年金的評估方法
· 各種變額保險的評估方法
3. 償付能力監管制度介紹
· 償付能力額度監管概述
· 歐盟、美國、加拿大及我國償付能力額度監管的基本內容
· 美國風險資本(RBC)監管下的相關計算
· 我國目前採用的最低償付能力的計算方法
附錄 中國壽險業的精算規定(分數比例約爲3%)
1. 人身保險精算規定
2. 分紅保險、投資連結保險管理暫行辦法
3. 人身保險新型產品精算規定
4. 保險公司償付能力管理規定
考試指定教材:
中國精算師資格考試用書《壽險精算》 張連增主編,李曉林主審,中國財政經濟出版社2010版,第1-19章、附錄。