諮詢工程師《方法實務》:因果分析法和延伸預測法

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諮詢工程師《方法實務》:因果分析法和延伸預測法

因果分析法

因果預測:通過尋找變量間因果關係,分析自變量對因變量的影響程度。適用於存在關聯關係的數據預測。

1、迴歸分析法:數理統計方法,建立自變量與相關隨機變量的迴歸分析模型,預測隨機變量的未來值。按分析中自變量個數分一元迴歸、多元迴歸;按自變量與因變量關係分線性迴歸、非線性迴歸。

2、彈性係數法:通過計算2變量相對變化彈性關係預測,衡量某變量的改變所引起的另1變量的相對變化。

3、消費係數法:對某產品的消費者分析,認識和掌握消費者與產品的數量關係。

一、一元線性迴歸

——條件:預測對象與主要影響因素間存在線性關係

三、非線性迴歸 —— 前提:如非線性關係可通過取對數變成線性關係

1、y = e a + bx 對數模型 ln y = a + bx

2、y = ab x 對數模型 lg y = lg a + x*lg b 用最小二乘法對模型估計,計算A、B;求出置信區間;修正

四、彈性係數分析

優點:計算方便、成本低、需要數據少、靈活廣泛;缺點:局部性、片面性、粗糙

(一)收入彈性 = 購買量變化率/收入變化率 =(ΔQ/Q)/(ΔI / I) —— 商品價格保持不變

(二)價格彈性 = 購買量變化例/價格變化例 =(ΔQ/Q)/(ΔP/ P) —— 收入水平保持不變

(三)能源需求彈性:反映包括社會總產值、國內生產總值、工農業總產值、國民收入、主要產品產量

能源的國內生產總值彈性 = 能源消費量變化比例 / 國內生產總值變化比例 =(ΔE/E)/(ΔGDP/GDP)

五、消費係數法

步驟:①分析產品所有消費部門或行業現存和潛在市場;②分析產品在各部門或行業消費量與各行業產品產量,確定消費係數;③確定各行業規劃產量,預測消費需求量;④彙總。

延伸預測法

延伸性預測:根據市場各種變量的歷史數據的變化規律,對未來預測。

適用於有時間序列關係的數據預測

條件:①預測變量的過去、現在和將來的客觀條件基本保持不變;②預測變量的發展過程漸變。

一、簡單移動平均法: Ft+1 = 1/n Σx i 屬於平滑技術,變化趨勢較原始數據變化幅度小

適用於短期預測,以月或周爲單位的近期預測;對原始數據預處理

n值越小,表明對近期觀測值預測的作用越重視,預測值對數據變化的反應速度也越快,但預測的修勻程度較低,估計值的精度也可能降低。反之n值越大,預測值的修勻程度越高,但對數據變化的反映程度較慢。因此,n值的選擇無法二者兼顧,應視具體情況而定。一般3—200,視序列長度和預測目標情況而定。

二、指數平滑法:指數加權平均法,實際是加權的移動平均法,它是選取各時期權重數值爲遞減指數的均值方法。通過某種平均方式,消除歷史統計序列中的隨機波動,找出其中主要的發展趨勢。

一次指數平滑 Ft =αx i +(1-α)Ft-1 ——適用於市場觀測呈水平波動,無明顯升降趨勢的預測

這種方法與簡單移動平均法相似,兩者之間的區別在於:簡單指數平滑法對先前預測結果的'誤差進行了修正,因此這種方法和簡單移動平均法一樣,都能夠提供簡單適時的預測。

以本期指數平滑值作爲下期的觀測值。α是前一觀測值和當前觀測值之間的權重。大的α導致較小的平滑效果,較小則產生客觀的平滑效果,α接近0,新預測值只包含較小的誤差修正因素。

觀測值穩定水平發展,α取0.1—0.3;波動較大,取0.3—0.5;波動很大,取0.5—0.8

初始值F0實質是序列起始點前歷史數據的加權平均值。當時間序列數>20,F0=X1;<20,取前3—5平均值。

三、成長曲線模型:反應時間序列呈S型增長曲線 Yt = e(k +abt) 取對數 ln Yt = k+ abt

四、季節變動分析

季節變動按照數據的時間序列,有升降趨勢和水平趨勢,包括季節指數趨勢法和季節指數水平法兩種。

(一)季節指數水平法 Yt = Y*f t Y—前1個月或所有月的平均水平,f t—季節指數

適用於無明顯升降趨勢,主要受季節變動和不規則變動影響的時間序列,一般需3—5月/季的歷史數據

程序:①數據分析,形成數據序列;②計算各年同月平均值Yi;③計算所有月平均值Y;④計算各月季節比率f t =Yi/Y;⑤計算預期趨勢值一般採用最近年份平均值Yt -1;⑥計算預測年各月預測值= Yt -1 f t

(二)季節指數趨勢法 Yt =(a + bt)f t ——適用於存在季節變動,各年(或同月)呈升降趨勢